Торговый робот на python

Торговый робот на python

Возможно, активные участники уже обратили внимание на новую тестовую фичу платформы — торговых роботов. Из плюсов: пользователям максимально облегчили "хостинг" робота, сам конструктор стратегий достаточно простой.

Однако, при всем интересе к алготрейдингу и уважении к разработчикам TraderNet, хочется отметить, что данная инициатива не лишена некоторых родовых травм "коробочных" роботов и конструкторов стратегий. В нынешнем исполнении такая простота конструктора граничит с примитивизмом и, на мой взгляд, не позволит эффективно торговать в долгосрочной перспективе.

В чем особенность:

Известно, что роботы могут демонстрировать хороший результат при наличии трендов. Они, правда, немного запаздывают со входом и выходом. Как минимум выход из позиций можно оптимизировать, добавив плавающий стоплосс.

Другой, гораздо более опасный подводный камень тоже известен – это периоды бестрендовости или флеты. Если робот торгует на комбинации скользящих средних, то во флете наблюдается большое количество ложных сигналов, которые постепенно сливают депозит.

В ходе тестирования стратегий мною был реализован самописный "индикатор флета". Как позже выяснилось, на графиках он больше всего похож на XASER FV.

Индикатор бестрендовости тоже не идеален. С одной стороны, он позволяет избежать убыточных сделок во флете. С другой — момент входа в тренд запаздывает еще сильнее. В ряде случаев это не играет существенной роли, но иногда на слишком коротких трендах вход происходит так поздно, что выход закрывается в минусе. Кажется, что такой поход решил одну проблему, но усугубил другую.

Если же взглянуть на ситуацию шире, то решения можно принимать не только на текущем интервале (с минутным размером свечи, например), но также учитывать более продолжительный контекст.

Таким образом, можно получить адаптивную стратегию, которая игнорирует флеты и не дергается лишний раз, если более долгосрочный тренд противоречит сиюминутной ситуации.

Читайте также:  Сколько стоит мобильный интернет мтс в крыму

Резюме возвращает меня к заголовку:

чтобы написать хорошего робота, нужно иметь в руках подходящий инструмент. Пускай это будет не установка для нанолитографии (в виде HFT с прямым подключением к бирже). Фрезерного станка (python + API брокера) тоже хватит, если учесть, что в качестве альтернативы предлагаются детские кубики или в лучшем случае конструктор LEGO.

Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

понедельник, 18 сентября 2017 г.

Python торговые роботы

Завершил курс по ML

Успешно прошел курс по Машинному обучению, а так же прослушал соответсвующие лекции в Школе анализа данных Яндекса. Следующая задача — реализовать на Python те расчеты, которые я сейчас выполняю в Excel. Опыт программирования близок к нулю, поэтому процесс будет небыстрым. Для начала создал репозиторий. В перспективе хочу попробовать немного модифицировать текущую торговую систему с использованием машинного обучения.

Выложил исходники торгового терминала RTS-Robot в открытый доступ.

  • Возможность 10-мс подключения.
  • Встроенный Python
  • Использование сколь угодно большого количества памяти системы в скриптах
  • Многопоточность и утилизация всех ядер процессора
  • API для создания сколь угодно сложных систем и их связок
  • Создание по двойному щелчку «снимков» любых таблиц в формате Excel (на память)
  • Индикатор баланса стакана
  • Экономный жор памяти (получилось порядка 150 мегабайт)
  • Нормальная работа под Linux

Выложенное решение имеет некоторые ограничения, а именно:

— Торговые алгоритмы работают только с одной бумагой. (несложно доделывается.)

— Коннектор только один

— Бесплатной поддержки нет и не будет (мне работать надо!)

— Короткий документ о том, «как это всё собрать и заставить работать» если напишу, то позже

— Сайт проекта обновлю позже, сейчас нет времени заниматься.

Читайте также:  Не могу зайти в вайбер пишет ошибка

Новогодний подарок тем, кому он нужен — СКОРО!

Начал изучать Python

Прочитал книжку Think Python: How to Think Like a Computer Scientist — очень понравилась: вместо сухого изложения с самого начала рассматриваются маленькие программы, которые в последующих главах дорабатываются с учетом более продвинутых концепций языка. Почти в каждой главе даются подходы, которые применяются при разработке и отладке больших по объёму программ. Даны основы data science — быстродействие различных структур данных, как организована их работа под капотом и т.д.

Бэктестинг: торгуем SPY по сигналам RSI(3)

В этот раз будем тестировать стратегию разворотов по сигналам 3-х-дневного индикатора RSI. Начнем с проведения анализа пересечения границ перепроданности/перекупленности методом, описанным в предыдущей статье.

Анализ и тесты будем проводить на Python, используем библиотеку Zipline и Quantopian.

Алготрейдинг на NYSE и NASDAQ. Торговые роботы. запись закреплена

Если вы активно торгуете на биржах США и криптобиржах, то вы можете автоматизировать свою работу на рынке, став частью команды Quantrum.me. Участники группы помогут вам быстрей достичь своих целей и решить следующие из своих задач.

— Проверить эффективность ваших торговых стратегий, протестировав их на исторических данных.
— Автоматизировать торговлю, создав торгового робота и подключив его к брокеру (IB) или бирже.
— Алгоритмизировать процесс формирования и ребалансировки портфеля.
Показать полностью…
— Разработать с нуля техническую базу для запуска своего алгоритмического фонда.

Для того чтобы стать частью нашей команды отправьте письмо на ra@quantrum.me, ответив на вопросы ниже.

— Как вас зовут и сколько вам лет?
— Какие задачи вы хотите решить, присоединившись в команде?
— Какими знаниями и опытом вы обладаете в программировании и в торговле?
— Сколько времени вы готовы уделять работе над своим проектом и обучению?

Читайте также:  Электронная книга покетбук отзывы

Если у вас есть наработки и мысли, которыми вы считаете нужным поделиться в письме, прикрепите их как вложение.

Ссылка на основную публикацию
Топ лучших видеокарт для игр
Видеокарты крайне быстро улучшаются, практически каждые полгода выходит видеоадаптер, значительно превосходящий предшественника. Активный прогресс обусловлен быстрым увеличением системных требований компьютерных...
Телефон леново включается но не запускается
Бывает, что пользователь включает свой смартфон, процесс доходит до заставки (логотипа) и дальше не грузится. Сразу начинается паника, ведь телефон...
Телефон леново инструкция для чайников
Большинство из нас чувствует себя неуверенно, когда приходится знакомиться с новой операционной системой. И несмотря на то, что Андроид сегодня...
Топ приложений для запоминания слов
Топ-8 приложений, где запоминать английские слова Приложения для изучения английских слов помогают быстро и эффективно пополнять словарный запас. Без работы...
Adblock detector